|
|
|
Управление Риском №2013 - -1
Финансовые инструменты регулирования
Мицель Артур Александрович
доктор технических наук, профессор кафедры АСУ, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; профессор кафедры высшей математики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Кабалин Александр Андреевич
дипломированный специалист кафедры высшей математики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Модели риска и прогнозирования банкротства предприятия
рассматриваются модели и методы корпоративного финансового менеджмента на основе
теории нечетких множеств, статистических и экономико-математических методов.
Реализована процедура оценки границ интервалов значений показателей, построены функции принадлежности, определяющие степень оценочной уверенности отношения значений показателей к одному из пяти уровней показателей («очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий»). Используя эмпирические данные о значениях комплексного показателя риска банкротства, построена
краткосрочная прогнозная модель данного фактора.
финансовое состояние коэффициентный метод финансового анализа риск банкротства теория нечетких множеств регрессионный анализ
Models of risk and corporate failure prediction
models and methods of corporate financial management on the basis of fuzzy-set theory, statistical and econometric methods. Procedure of an estimation of interval boundaries for values of indicators is realized, the membership functions which define the degree of estimated confidence of the relation of values of indicators to one of five levels of indicators («very low», «low», «average», «high», «very high») are constructed. Using the empirical data about values of complex indicator of risk of bankruptcy, the short-term forecast model of
the given factor is constructed.
financial performance coefficient method of financial analysis risk of bankruptcy fuzzy-set theory regression analysis
|
