АНКИЛ :: Управление Риском
Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013

Управление Риском №1 - 2018

Теория управления риском


Фалин Геннадий Иванович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории вероятностей, МГУ им. М. В. Ломоносова

Неравенства для характеристического коэффициента в модели Крамера – Лундберга

Мы рассматриваем классическую модель Крамера – Лундберга для процесса свободных резервов страховой компании и изучаем характеристический коэффициент: существование, численный расчет, границы. Затем мы применяем эту теорию для того, чтобы найти оптимальный вид перестрахования, с точки зрения прямого страховщика.

вероятность разорения характеристический коэффициент производящая функция моментов оптимальное перестрахование

Inequalities for the Adjustment Coefficient in the Cramer – Lundberg Model

We consider the classical Cramer – Lundberg model for the free reserve process of an insurer and study the adjustment coefficient: existence, numerical calculation, bounds. We then apply the theory to find the optimal form of reinsurance from the direct insurer point of view.

ruin probability adjustment coefficient moment generating function optimal reinsurance