|
|
Управление Риском №1 - 2017
Теория управления риском
Тиндова Мария Геннадьевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики и информатики, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова
Фрактальная модель оценки стоимости золота
В работе рассматриваются вопросы применимости элементов фрактальной математики к процессу определения стоимости золота. В качестве сопоставимых объектов рассмотрены временные ряды месячной и квартальной стоимости золота. На основе анализа основных статистических показателей доказывается закон распределения Парето; проводится R/S-анализ и выбирается параметр Херста, на основе которого определяется длина долгосрочного влияния на стоимость золота и которая составила 18 месяцев.
моделирование фрактальная математика стоимость золота
The fractal model of valuation of gold
The paper examines issues of applicability of the elements of fractal mathematics to the process of determining the value of gold. As a comparable object, the author examines the time series of monthly and quarterly price of gold. Based on the analysis of the main statistical indicators, the author proves the law of Pareto distribution; holds R/S-analysis and selects the value of the Hurst parameter on the basis of which determines the length of the long-term impact on the price of gold and which was 18 months.
modeling fractal mathematics the price of gold
|
