Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013

Управление Риском №1 - 2017

Теория управления риском


Фалин Геннадий Иванович
доктор физико-математических наук, профессор, кафедра теории вероятностей, механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова

Анализ рисков с помощью метода Монте-Карло

В статье описаны основные методы моделирования дискретных и непрерывных случайных величин. Мы также рассматриваем применение метода Монте-Карло для оценки вероятности разорения страховщика в моделях индивидуального и коллективного риска.

метод Монте-Карло компьютерное моделирование метод Бокса – Мюллера полярный метод метод принятия-отклонения модель индивидуального риска модель коллективного риска

Risk analysis using the Monte Carlo method

The paper describes the main methods for computer simulation of discrete and continuous random variables. We also consider applications of the Monte Carlo method to the estimation of the ruin probability for both individual and collective risk models.

Monte Carlo method computer simulation Box – Muller method polar method acceptance-rejection method individual risk model collective risk model