|
|
Управление Риском №1 - 2017
Теория управления риском
Фалин Геннадий Иванович
доктор физико-математических наук, профессор, кафедра теории вероятностей, механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
Анализ рисков с помощью метода Монте-Карло
В статье описаны основные методы моделирования дискретных и непрерывных случайных величин. Мы также рассматриваем применение метода Монте-Карло для оценки вероятности разорения страховщика в моделях индивидуального и коллективного риска.
метод Монте-Карло компьютерное моделирование метод Бокса – Мюллера полярный метод метод принятия-отклонения модель индивидуального риска модель коллективного риска
Risk analysis using the Monte Carlo method
The paper describes the main methods for computer simulation of discrete and continuous random variables. We also consider applications of the Monte Carlo method to the estimation of the ruin probability for both individual and collective risk models.
Monte Carlo method computer simulation Box – Muller method polar method acceptance-rejection method individual risk model collective risk model
|