Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013

Управление Риском №1 - 2011

Финансовые инструменты регулирования


Бабешко Людмила Олеговна
д.э.н., профессор кафедры математического моделирования экономических процессов ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Шандра Марина Игоревна
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», аспирантка

Оценка риска портфеля активов при помощи методики VaR в рамках модели блочной коллокации

Для оценки показателя VaR предлагается модель блочной коллокации. В рамках данного подхода разработана модель прогноза риска портфеля. В статье приводятся результаты верификации модели на примере прогнозирования стоимости портфеля финансовых активов.

риск портфеля мера риска Value-at-Risk VaR блочная коллокация максимальные потери логарифмическая прибыль автоковариационная функция доверительный интервал прогнозное значение функция потерь средняя квадратическая ошибка прогноза

Estimation of asset portfolio risk by the means of the VaR methodology within the framework of block-collocation model

The block-collocation model is offered for estimation of VaR. The forecast model of portfolio risk is worked out within the framework of this approach. In the article are given results of model verification by the example of forecasting of value of financial assets.

portfolio risk risk measure Value-at-Risk VaR block-collocation maximum loss logarithmic profit autocovariance function confidence interval forecasted value loss function root-mean-square forecast error