|
|
Управление Риском №2 - 2011
Организация управления риском
Лабскер Лев Григорьевич
профессор кафедры «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Уточнение теоремы о свойстве сглаживания критерия Гурвица относительно рисков и экономическое приложение
Результаты данной статьи являются уточнением, продолжением и дополнением исследований в [1]. Уточняются теорема о свойстве сглаживания критерия Гурвица оптимальности стратегий во множестве чистых стратегий относительно рисков и алгоритмы практической процедуры установления утверждения этой теоремы. Практическое приложение полученных результатов иллюстрируется на решении задачи формирования портфеля акций.
критерий Гурвица относительно рисков критерий Сэвиджа Миниминный критерий Свойство сглаживания критерия Гурвица выигрыши риски алгоритмы портфель акций
The theorem of the Hurwitz criterion about risks smoothing down feature specification and economic application
This article results extend, supplement and specify the results got at the article [1]. The theorem of the Hurwitz criterion about risks in clear strategies set smoothing down feature and the theorem statement practice procedure algorithms are specified. As an illustration the article considers the problem of investment portfolio.
Hurwitz criterion about risks Savage criterion minimin criterion smoothing down feature of Hurwitz criterion payoffs risks algorithms investment portfolio
|