|
|
|
|
Результаты поиска:
Управление Риском, №3 - 2011
Методика оценки величины премии за риск ликвидности облигации на основе данных о CDS
оценка риска ликвидности; дефолтный своп; облигации
Method of assessing the liquidity risk premium in the bond market based on information about CDS
appraisal liquidity risk; Credit Default Swaps; obligations
Смирнов С. Н., Тарасова П. В.
Управление Риском, №1 - 2012
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта
дефолт; методы оценки вероятности дефолта; расчеты и статистика экономических дефолтов
Consolidation and aggregation of estimates of probability of default
default; methods of estimating of probability of default; calculations and statistics of economic defaults
Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №2 - 2012
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта
дефолт; методы оценки вероятности дефолта; расчеты и статистика экономических дефолтов
Consolidation and aggregation of estimates of probability of default
default; methods of estimating of probability of default; calculations and statistics of economic defaults
Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №3 - 2012
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта
дефолт; методы оценки вероятности дефолта; расчеты и статистика экономических дефолтов
Consolidation and aggregation of estimates of probability of default
default; methods of estimating of probability of default; calculations and statistics of economic defaults
Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №4 - 2012
Российские рынки кредитных дефолтных свопов и облигаций: сравнительный анализ времени реакции на поступление релевантной информации
кредитный дефолтный своп; кредитные риски
Russia credit default swap and bond markets: comparative analysis of the time response on the relevant market information
credit default swap; credit risks
Тарасова П. В.
Управление Риском, №4 - 2012
Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов
кредитный дефолтный своп; маржинальные требования; центральный контрагент; модели экспозиции к риску контрагента; рыночные данные
Margining system for central clearing: credit default market adjustment
credit default swap; margin requirements; central counterparty; models of counterparty credit exposure; market data
Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №2013 - -1
Ценообразование кредитов на основе подхода «денежный поток под риском»: комплексный подход к кредитному риску и риску ликвидности
кредитный риск; ценообразование; кредит; вероятность дефолта; денежный поток под риском; премия за ликвидность; ожидаемые потери; RAROC
Loan pricing based on “Cash-Flow-at-Risk” approach: integrated approach to credit and liquidity risks
credit risk; pricing; loan; probability default; cash flow at risk; liquidity premium; expected losses; RAROC
Волошин И. В.
Управление Риском, №1 - 2013
Ценообразование кредитов на основе подхода "денежный поток под риском": комплексный подход к кредитному риску и риску ликвидности
кредитный риск; ценообразование; кредит; вероятность дефолта; денежный поток под риском; премия за ликвидность; ожидаемые потери; RAROC
Loan pricing based on "Cash-Flow-at-Risk" approach: integrated approach to credit and liquidity risks
credit risk; pricing; loan; probability default; cash flow at risk; liquidity premium; expected losses; RAROC
Волошин И. В.
Страховое Право, №3 - 2015
Проблемы количественной оценки кредитного риска в условиях отсутствия достаточных исторических данных о дефолтах
кредитный риск; кредитный рейтинг; рейтинговая система; Базель II
Problems of quantifying credit risk in the absence of sufficient historical data on defaults
credit risk; credit rating; rating system; Basel II
Анохин М. В.
Страховое Дело, №11 - 2015
Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность
кредитный риск; дефолт; согласованность котировок; безрисковые процентные ставки; государственные облигации; кредитный дефолтный своп; еврозона; отсутствие арбитражных возможностей
Identifying bond and CDS quote inconsistencies and consistency-ensuring data transformations
credit risk; default; quote consistency; risk-free interest rates; sovereign bonds; credit default swaps; euro zone; no-arbitrate valuation
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №4 - 2015
Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
срочная структура; безрисковая доходность; интенсивности дефолтов; облигации; кредитные дефолтные свопы; CDS; Solvency II; оценка долгосрочных обязательств; непараметрические методы
Methodology for estimating term structure of risk-free interest rates based on quotes of bond and CDSs of different Issuers
term structure; risk-free yield; default intensity; bonda; credit default swaps; CDS; Solvency II; long-term liability valuation; nonparametric methods
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Страховое Дело, №4 - 2016
Моделирование уровня собственного капитала банка для розничного кредитования с учетом требований соглашения Базель II. Моделирование вероятности дефолта
кредитный риск; соглашение Базель II; розничное кредитование; вероятность дефолта; скоринговая модель
Calculation of regulatory capital for covering retail credit risk under Basel II recommendations. Probability of default modeling
credit risk; Basel II requirements; retail loans; probability of defaults; credit scoring
Дружинин Г. А.
Управление Риском, №2 - 2016
Обзор методов моделирования вероятности дефолта
кредитный риск; соглашение Базель II; розничное кредитование; величина кредитного требования; подверженная риску дефолта
Overview of default probability modeling techniques
credit risk; Basel II requirements; retail loans; exposure at default
Дружинин Г. А.
Страховое Дело, №7 - 2016
Роль кредитного страхования в развитии экономики страны
торговый кредит; дебиторская задолженность; длительная просрочка платежа; кредитный риск; платежеспособность контрагента; риск-менеджмент
The role of credit insurance in the development of economy
trade credit; accounts receivable; protracted default; credit risk; creditworthiness of counteragent; risk management
Умаров Х. С.
Страховое Дело, №3 - 2020
Об особенностях работы договора страхования торговых кредитов
торговый кредит; дебиторская задолженность; длительная просрочка платежа; риск-менеджмент.
About Features of Trade Credit Insurance Policy
trade credit; accounts receivable; protracted default; risk-management.
Умаров Х. С.
|
|
 
|
