|
|
|
|
Результаты поиска:
Управление Риском, №3 - 2011
Методика оценки величины премии за риск ликвидности облигации на основе данных о CDS
оценка риска ликвидности; дефолтный своп; облигации
Method of assessing the liquidity risk premium in the bond market based on information about CDS
appraisal liquidity risk; Credit Default Swaps; obligations
Смирнов С. Н., Тарасова П. В.
Управление Риском, №1 - 2012
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта
дефолт; методы оценки вероятности дефолта; расчеты и статистика экономических дефолтов
Consolidation and aggregation of estimates of probability of default
default; methods of estimating of probability of default; calculations and statistics of economic defaults
Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №2 - 2012
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта
дефолт; методы оценки вероятности дефолта; расчеты и статистика экономических дефолтов
Consolidation and aggregation of estimates of probability of default
default; methods of estimating of probability of default; calculations and statistics of economic defaults
Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №3 - 2012
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта
дефолт; методы оценки вероятности дефолта; расчеты и статистика экономических дефолтов
Consolidation and aggregation of estimates of probability of default
default; methods of estimating of probability of default; calculations and statistics of economic defaults
Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №4 - 2012
Российские рынки кредитных дефолтных свопов и облигаций: сравнительный анализ времени реакции на поступление релевантной информации
кредитный дефолтный своп; кредитные риски
Russia credit default swap and bond markets: comparative analysis of the time response on the relevant market information
credit default swap; credit risks
Тарасова П. В.
Управление Риском, №4 - 2012
Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов
кредитный дефолтный своп; маржинальные требования; центральный контрагент; модели экспозиции к риску контрагента; рыночные данные
Margining system for central clearing: credit default market adjustment
credit default swap; margin requirements; central counterparty; models of counterparty credit exposure; market data
Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №2013 - -1
Ценообразование кредитов на основе подхода «денежный поток под риском»: комплексный подход к кредитному риску и риску ликвидности
кредитный риск; ценообразование; кредит; вероятность дефолта; денежный поток под риском; премия за ликвидность; ожидаемые потери; RAROC
Loan pricing based on “Cash-Flow-at-Risk” approach: integrated approach to credit and liquidity risks
credit risk; pricing; loan; probability default; cash flow at risk; liquidity premium; expected losses; RAROC
Волошин И. В.
Управление Риском, №1 - 2013
Ценообразование кредитов на основе подхода "денежный поток под риском": комплексный подход к кредитному риску и риску ликвидности
кредитный риск; ценообразование; кредит; вероятность дефолта; денежный поток под риском; премия за ликвидность; ожидаемые потери; RAROC
Loan pricing based on "Cash-Flow-at-Risk" approach: integrated approach to credit and liquidity risks
credit risk; pricing; loan; probability default; cash flow at risk; liquidity premium; expected losses; RAROC
Волошин И. В.
Страховое Право, №3 - 2015
Проблемы количественной оценки кредитного риска в условиях отсутствия достаточных исторических данных о дефолтах
кредитный риск; кредитный рейтинг; рейтинговая система; Базель II
Problems of quantifying credit risk in the absence of sufficient historical data on defaults
credit risk; credit rating; rating system; Basel II
Анохин М. В.
Страховое Дело, №11 - 2015
Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность
кредитный риск; дефолт; согласованность котировок; безрисковые процентные ставки; государственные облигации; кредитный дефолтный своп; еврозона; отсутствие арбитражных возможностей
Identifying bond and CDS quote inconsistencies and consistency-ensuring data transformations
credit risk; default; quote consistency; risk-free interest rates; sovereign bonds; credit default swaps; euro zone; no-arbitrate valuation
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Управление Риском, №4 - 2015
Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
срочная структура; безрисковая доходность; интенсивности дефолтов; облигации; кредитные дефолтные свопы; CDS; Solvency II; оценка долгосрочных обязательств; непараметрические методы
Methodology for estimating term structure of risk-free interest rates based on quotes of bond and CDSs of different Issuers
term structure; risk-free yield; default intensity; bonda; credit default swaps; CDS; Solvency II; long-term liability valuation; nonparametric methods
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.
Страховое Дело, №4 - 2016
Моделирование уровня собственного капитала банка для розничного кредитования с учетом требований соглашения Базель II. Моделирование вероятности дефолта
кредитный риск; соглашение Базель II; розничное кредитование; вероятность дефолта; скоринговая модель
Calculation of regulatory capital for covering retail credit risk under Basel II recommendations. Probability of default modeling
credit risk; Basel II requirements; retail loans; probability of defaults; credit scoring
Дружинин Г. А.
Управление Риском, №2 - 2016
Обзор методов моделирования вероятности дефолта
кредитный риск; соглашение Базель II; розничное кредитование; величина кредитного требования; подверженная риску дефолта
Overview of default probability modeling techniques
credit risk; Basel II requirements; retail loans; exposure at default
Дружинин Г. А.
Страховое Дело, №7 - 2016
Роль кредитного страхования в развитии экономики страны
торговый кредит; дебиторская задолженность; длительная просрочка платежа; кредитный риск; платежеспособность контрагента; риск-менеджмент
The role of credit insurance in the development of economy
trade credit; accounts receivable; protracted default; credit risk; creditworthiness of counteragent; risk management
Умаров Х. С.
Страховое Дело, №3 - 2020
Об особенностях работы договора страхования торговых кредитов
торговый кредит; дебиторская задолженность; длительная просрочка платежа; риск-менеджмент.
About Features of Trade Credit Insurance Policy
trade credit; accounts receivable; protracted default; risk-management.
Умаров Х. С.
Управление Риском, №3 - 2022
Влияние пандемии COVID-19 на долговую ситуацию в Азии
бюджет; государственный долг; дефолт; пандемия COVID-19; финансовый кризис.
The impact of the COVID-19 Pandemic on the Debt Situation in Asia
budget; public debt; default; COVID-19 pandemic; financial crisis.
Ноздрев С. В.
Страховое Дело, №12 - 2022
Страховое обеспечение финансирования сельскохозяйственных производителей
погодно-климатические риски; страхование с господдержкой; страхование ответственности за непогашение кредита; субсидии; финансирование сельскохозяйственного производства.
Insurance and Financing of Agriculture
weather and climate risks; insurance with state support; liability insurance for loan default; subsidies; financing of agricultural production.
Туленты Д. С.
Управление Риском, №1 - 2025
Управление риском просрочки платежа в компаниях – производителях фармацевтической продукции
дебиторская задолженность, банковская гарантия, факторинг, страхование, кредитный контроль, фармацевтический рынок, фармацевтическое предприятие, оборотные активы, платежеспособность, управление дебиторской задолженностью
Managing the Risk of Payment Default in Pharmaceutical Manufacturing Companies
accounts receivable, bank guarantee, factoring, insurance, credit control, pharmaceutical market, pharmaceutical enterprise, current assets, solvency, accounts receivable management.
Ибрагимова Е. Ю.
|
|
|
