Международная литература по страхованию
Консалтинг

Журналы

Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей

Система качества издательства "Анкил"

Этические принципы издательства "Анкил"

Архив журналов

Контакты

Прайс-лист

Главное » Журналы » Управление Риском

Архив изданий:
2024 1 2 3 4
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
0000 1 2 3 4
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4

Управление Риском №2 - 2016

Теория управления риском

Дружинин Георгий Александрович
аспирант на кафедре системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Обзор методов моделирования вероятности дефолта

Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. Приведены способы расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта.

кредитный риск соглашение Базель II розничное кредитование величина кредитного требования подверженная риску дефолта

Overview of default probability modeling techniques

Article presents Basel II recommendations on calculation of capital for covering credit risk and adapting of these recommendations to Russian economy. Formula for retail credit risk capital requirements calculation is described. Main methods for exposure at default modeling.

credit risk Basel II requirements retail loans exposure at default