|
|
Управление Риском №2 - 2016
Теория управления риском
Дружинин Георгий Александрович
аспирант на кафедре системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Обзор методов моделирования вероятности дефолта
Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. Приведены способы расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта.
кредитный риск соглашение Базель II розничное кредитование величина кредитного требования подверженная риску дефолта
Overview of default probability modeling techniques
Article presents Basel II recommendations on calculation of capital for covering credit risk and adapting of these recommendations to Russian economy. Formula for retail credit risk capital requirements calculation is described. Main methods for exposure at default modeling.
credit risk Basel II requirements retail loans exposure at default
|