Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2021  1  2  3  4  5  6  7  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №4 - 2011

Финансы и инвестиции


Смирнов Сергей Николаевич
Государственный Университет – Высшая Школа Экономики профессор, зав. каф. управления рисками и страхования, директор лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту, факультет экономики

Оценка адекватности фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска

В статье предлагается оригинальная модель адекватности Фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска. Мы предлагаем рассматривать Фонд как портфель обусловленных обязательств перед собственниками застрахованных вкладов. Задача оценки адекватности Фонда представлена как задача оценки достаточности экономического капитала. В качестве показателя финансовой устойчивости Фонда используется вмененный кредитный рейтинг. Этот подход соответствует современной парадигме риск-менеджмента и рекомендациям Базельского комитета. Оценка необходимого уровня средств Фонда, соответствующего заданному уровню финансовой устойчивости, получается методом статистических испытаний на реальных данных о российской банковской системе за 1998 — 2005 гг. Автор выражает признательность Государственной компании — Агентству по страхованию вкладов за всестороннюю помощь в проведении исследования. Мнение автора может не совпадать с мнением Агентства.

кредитный риск страхование вкладов экономический капитал вмененный кредитный рейтинг метод статистических испытаний

Appraisal of adequacy insurance holding found based on credit risk analysis

The paper suggests an original credit-risk based model for deposit insurance fund adequacy assessment. The fund is treated as a portfolio of contingent liabilities to the insured deposit-holders. The fund adequacy assessment problem is treated as an economic capital adequacy problem. Implied credit rating is used as the target indicator of solvency. This approach is consistent with the contemporary risk management paradigm and the recommendations of the Basel II Capital Accord. The target level of the fund corresponding to the target solvency standard is estimated in a Monte Carlo simulation framework using the actual data on the Russian banking system covering 1998-2005. Author acknowledges the generous support and fruitful discussions with representatives of the Russian Deposit Insurance Agency. The author expresses his personal views and not the views of the Agency.

credit risk deposit insurance economic capital implied credit rating Monte Carlo method