Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главное » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2023  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2021  1  2  3  4  5  6  7  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №12 - 2023

Теория риска


Васильев И. И.
кандидат физико-математических наук, кафедра математических финансов, Университет Альберты; менеджер моделирования кредитного риска, Canadian Western Bank

Мельников А. В.
доктор физико-математических наук, профессор Университета Альберты, Эдмонтон, Канада

О новой мере риска RVаR и ее применении для неполного хеджирования

В статье проводится введение в теорию мер риска. Особое внимание уделяется новому классу двухпараметрических мер риска – RVaR. Данный класс включает обе из современных, широко используемых мер VaR и CVaR. Более того, за счет наличия двух параметров открывает возможность более точной адаптации стратегий к риск-аппетиту инвестора. Также продемонстрировано, как использование нового класса мер риска позволяет улучшить качество хеджирования.

риск меры RVaR CVaR VaR неполное хеджирование

On a New Risk Measure RVaR and Its Application to Imperfect Hedging

In the article methodology of risk measures is being presented. We focus on innovative two-parametric risk measure RVaR that acts as a “bridge” between widely used VaR and CVaR. Proposed measure allows higher quality hedging and more flexible adjustment to investors risk appetite

Risk Measures RVaR CVaR VaR partial hedging