|
|
Страховое Дело №9 - 2022
Финансы и инвестиции
Кудрявцев Олег Евгеньевич
заведующий кафедрой информатики и информационных таможенных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии
Постолова Дарья Вадимовна
стажер исследователь учебной лаборатории внедрения инновационных образовательных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии
Анализ эффективности стратегий опционной торговли на срочном рынке Московской биржи
В статье оценивается эффективность сложных опционных стратегий на российском рынке деривативов в 2021 году на примере опционов на фьючерсные контракты на индекс РТС, на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром». Используя модель ценообразования опционов Блэка – Шоулза, применяется метод имитационного моделирования возможных траекторий динамики котировок базовых активов по дням с последующей оценкой выгодности исполнения опциона путем сравнения полученной выплаты по опционному портфелю с его исходной ценой.
опцион опционные стратегии срочный рынок стрэддл стрэнгл
Analysis of the Effectiveness of Option Trading Strategies on the Moscow Exchange Derivatives Market
The article evaluates the effectiveness of complex option strategies in the Russian derivatives market in 2021 using options on futures contracts on the RTS index, on ordinary shares of PJSC Sberbank and PJSC Gazprom as an example. Using the Black-Scholes option
pricing model, a method of simulating the possible trajectories of the dynamics of underlying assets quotes per day is applied, followed by an assessment of the profitability of exercising the options by comparing the payoff of the option portfolio with its initial price.
option option strategies futures and options market straddle strangle
|
