Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2021  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №7 - 2019

Управление страховым бизнесом


Ларионов Александр Витальевич
кандидат экономических наук, начальник отдела совершенствования государственной службы Центра развития государственной службы, старший преподаватель департамента мировой экономики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Салина Елизавета Сергеевна
магистр Высшей школы государственного аудита, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Мониторинг рисков деятельности страховых компаний Банком России на основе финансовых показателей

Представленное исследование предлагает на основе финансовых показателей комплексную систему индикаторов, применение которых позволяет предсказать дефолт страховой компании на ранней стадии. Для определения значимых финансовых показателей была построена бинарная пробит-регрессия с высокой степенью прогнозной силы. Модель учитывает показатели доходности активов, операционной эффективности, а также наличие текущей ликвидности. Полученная модель корректно классифицирует 96,79% случаев. На основе определенных значимых показателей оценивается вклад каждого параметра в общую устойчивость страховой компании. Результаты исследования могут быть использованы Банком России при мониторинге деятельности страховых компаний.

риск-менеджмент Банк России страховые компании финансовая стабильность

Monitoring of Risks of Insurance Companies by the Bank of Russia on the Basis of Financial Indicators

The presented study offers a comprehensive system of indicators based on financial reporting indicators. These indicators allows to predict the default of the insurance company at an early stage. The constructed binary probit regression let to determine significant financial indicators with a high degree of predictive power. The model takes into account the indicators of return on assets, operational efficiency, as well as the availability of current liquidity. The resulting model correctly classifies 96,79% of cases. Based on certain significant indicators, it is proposed to calculate the level of financial stability of the insurance company. The Bank of Russia in monitoring of insurance companies can use the results.

risk-management Bank of Russia insurance companies financial stability