Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2021  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №10 - 2016

Управление риском


Попхадзе Ираклий Тенгизович
бакалавр МГИМО, слушатель магистерской программы бизнес-школы Касс Лондонского городского университета по направлению «Актуарные расчеты»

Сравнительный анализ актуарных методов оценки резервов произошедших, но не заявленных убытков

Оценка страховых резервов является одной из важнейших задач актуария ввиду неопределенности момента наступления и размера ущерба страхового события. Эта неопределенность наиболее характерна для резервов произошедших, но не заявленных убытков. В настоящей статье проведена актуарная оценка данного вида резервов для страховщика ООО «БАЛТ-страхование» двумя методами. Исходя из того, что резерв произошедших, но не заявленных убытков рассчитывается в условиях недостатка информации, особое значение имеет адекватный прогноз развития убытков. В связи с этим был проведен сравнительный анализ двух предложенных методов.

страхование актуарная оценка страховые резервы резервы убытков резервы произошедших но не заявленных убытков метод цепной лестницы метод Борнхуеттера – Фергюсона достаточность резерва

Comparative analysis of the actuarial reserve estimation methods of incurred but not reported losses

Evaluation of insurance reserves is one of the most important tasks of an actuary due to uncertainty of the time of occurrence and amount of damage of an insured event. This uncertainty is mostly common for reserves for incurred but not reported losses. Therefore, this article carried out an actuarial valuation of this type of reserve for the insurer LLC «BALT-insurance» in two ways. Due to the fact that the reserve for incurred but not reported losses is calculated in terms of lack of information, an adequate forecast of losses is of particular importance. In this connection, the comparative analysis of the two proposed methods was performed.

insurance actuarial valuation insurance reserves loss reserves incurred but not reported losses Chain ladder method Bornhuetter – Ferguson method adequacy of reserve