|
|
Страховое Дело №3 - 2025
Актуальная тема
Мельников А. В.
профессор, доктор физико-математических наук, Университет Альберты, Эдмонтон, Альберта, Канада
Некоторые методологические замечания о математике финансов и страхования
В статье дается краткое введение в основные понятия, методы и задачи математиче
ских финансов. Объясняется природа и сущность основных и производных ценных бумаг на
финансовых рынках. Кратко выводятся две известные формулы ценообразования опционов
(Кокса – Росса – Рубинштейна и Блэка – Шоулза) в рамках биномиальной и диффузионной
моделей. Кроме того, рассматривается задача оптимального инвестирования в случае
логарифмической функции полезности. Статья также содержит числовые примеры, ил
люстрирующие основное содержание
финансовые рынки ценообразование опционов оптимальное инве стирование
Some Methodological Notes on the Mathematics of Finance and Insurance
The article provides a brief introduction to the basic concepts, methods and tasks of mathematical
finance. The nature and essence of basic and derivative securities in financial markets is explained.
Two well-known option pricing formulas (Cox – Ross – Rubinstein and Black – Scholes) are briefly
derived within the binomial and diffusion models. In addition, the problem of optimal investment in
the case of a logarithmic utility function is considered. The article also contains numerical examples
illustrating the main content.
financial markets options pricing optimal investment
|
