Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №8 - 2019

Мировой страховой рынок


Григорьева Екатерина А
стажёр отдела по контролю рыночных рисков БК «РЕГИОН», магистр экономики

Стрессовое тестирование как ключевой элемент управления системным риском некредитных финансовых организаций

В статье рассматриваются макропруденциальные стрессовые тестирования, которые проводятся регуляторами различных стран в отношении отдельного сектора экономики. Каждый центральный банк устанавливает собственную систему проведения макропруденциальных стресс-тестов, самостоятельно разрабатывая шоковые сценарии. С учетом между- народного опыта можно проанализировать эффективность управления внешними финансовыми рисками Центральным банком Российской Федерации.

риск банкротства системный риск некредитная финансовая организация стресс-тест финансовая устойчивость

Stress Test as the Key Element of Financial Risk Management System in Non-credit Financial Organizations

The article deals with macro prudential stress test conducted by regulatory organizations all over the world to manage financial risks of each economic sector. Central Banks devise and implement their own risk management practices which focus on macro prudential stress testing with special shock scenarios separately prepared by the regulator. International experience provides grounds to analyze the efficiency of the Bank of Russia risk management system.

risk of bankruptcy system risk non-credit financial organization stress test financial sustainability