Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №5 - 2015

Управление риском


Яранцева Екатерина Андреевна
аспирантка экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель главного актуария «Страховая компания “ЭРГО Жизнь”»

Мера VaR – популярный метод оценки рисков в страховании

В статье рассматриваются современные методы оценки рисков, в частности популяр­ная сегодня в страховании мера VaR. Производится сравнительная характеристика их способов расчета меры VaR, ее достоинства и недостатки по сравнению с другими измерите­лями риска. В статье также рассматриваются когерентные меры риска как альтернатива меры VaR.

меры риска измерители риска мера VaR мера TVaR оценка риска

The measure VaR – a popular method of risk assessment in insurance

The article deals with modern methods of risk assessment, par­ticularly popular today in insu­rance measure VaR. Produced comparative characteristic of cal­culation methods measure VaR, its advantages and disadvantages compared to other gauges of risk. The article also discusses the coherent risk measures as an alternative measure VaR.

risk measures Meters risk the measure of VaR measure TVaR risk assessment