Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012

Результаты поиска:

Управление Риском, №1 - 2011
Оценка риска портфеля активов при помощи методики VaR в рамках модели блочной коллокации
риск портфеля; мера риска; Value-at-Risk; VaR, блочная коллокация; максимальные потери; логарифмическая прибыль; автоковариационная функция; доверительный интервал; прогнозное значение; функция потерь; средняя квадратическая ошибка прогноза
Estimation of asset portfolio risk by the means of the VaR methodology within the framework of block-collocation model
portfolio risk; risk measure; Value-at-Risk; VaR; block-collocation; maximum loss; logarithmic profit; autocovariance function; confidence interval; forecasted value; loss function; root-mean-square forecast error
Бабешко Л. О., Шандра М. И.

Управление Риском, №1 - 2012
Сравнительный анализ результатов прогнозирования убытков в рамках моделей Бюльмана–Штрауба и случайных эффектов
треугольник развития; убытки; резерв; доверительная модель; оценка резерва; средняя квадратическая ошибка прогноза; остатки; взвешенный метод наименьших квадратов; модель со случайным эффектом; панельные данные
Comparative analysis of the results of forecasting losses within the framework of the Bühlmann-Straub model and random effects model
development triangle; losses; reserve; credibility model; estimated reserve; root-mean-square forecast error; residuals; weighted least squares; random effects model; panel data
Бабешко Л. О.