Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012

Результаты поиска:

Управление Риском, №1 - 2012
Сравнительный анализ результатов прогнозирования убытков в рамках моделей Бюльмана–Штрауба и случайных эффектов
треугольник развития; убытки; резерв; доверительная модель; оценка резерва; средняя квадратическая ошибка прогноза; остатки; взвешенный метод наименьших квадратов; модель со случайным эффектом; панельные данные
Comparative analysis of the results of forecasting losses within the framework of the Bühlmann-Straub model and random effects model
development triangle; losses; reserve; credibility model; estimated reserve; root-mean-square forecast error; residuals; weighted least squares; random effects model; panel data
Бабешко Л. О.

Управление Риском, №4 - 2012
Оценка мультипликативной структуры тарифов в рамках модели с фиксированным эффектом
структура тарифа; результат оценивания; остатки, взвешенный метод наименьших квадратов; модель с фиксированным эффектом; панельные данные
Estimation of a multiplicative tariff structure within the framework of fixed effect model
tariff structure; the result of estimate; residuals; weighted least squares; fixed effects model; panel data
Бабешко Л. О.

Страховое Дело, №8 - 2014
Модели панельных данных: рекуррентный метод оценки параметров
обобщённый метод наименьших квадратов; рекуррентный метод наименьших квадратов; модели панельных данных; модель с фиксированными эффектами; модель со случайными эффектами; объединённая модель
Models for Panel Data: a recursive method of estimating the parameters
generalized least squares estimation; the recursive least squares method; models for panel data; fixed effect model; random effect model; pooled model
Бабешко Л. О.