|
|
Управление Риском №2 - 2010
Финансовые инструменты регулирования
Бушуева Наталья Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета НОУ ВПО. Хакасский институт бизнеса
Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте-Карло
все более популярным подходом к оценке риска становится методология VaR (Value at Risk). В статье приведен доступный пошаговый алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло в среде MS EXCEL для портфеля акций российских эмитентов.
риск оценка риска стоимость под риском (Value at Risk VaR) метод Монте-Карло
Evaluation of VaR using Monte-Carlo
VaR methodlogy became more popular. In article is showen popular step by step algorythm accounting by VaR method Monte-Carlo in MS EXLE sphere for russian emitents share portfolio.
risk risk appraisal value at risk (VaR) method Monte-Carlo
|