Международная литература по страхованию
Консалтинг

Журналы

Главная » Журналы » Управление Риском

Архив изданий:
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
0000 1 2 3 4
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4

Управление Риском №2 - 2010

Финансовые инструменты регулирования

Бушуева Наталья Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета НОУ ВПО. Хакасский институт бизнеса

Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте-Карло

все более популярным подходом к оценке риска становится методология VaR (Value at Risk). В статье приведен доступный пошаговый алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло в среде MS EXCEL для портфеля акций российских эмитентов.

риск оценка риска стоимость под риском (Value at Risk VaR) метод Монте-Карло

Evaluation of VaR using Monte-Carlo

VaR methodlogy became more popular. In article is showen popular step by step algorythm accounting by VaR method Monte-Carlo in MS EXLE sphere for russian emitents share portfolio.

risk risk appraisal value at risk (VaR) method Monte-Carlo