Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №2 - 2010

Финансовые инструменты регулирования


Бушуева Наталья Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета НОУ ВПО. Хакасский институт бизнеса

Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте-Карло

все более популярным подходом к оценке риска становится методология VaR (Value at Risk). В статье приведен доступный пошаговый алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло в среде MS EXCEL для портфеля акций российских эмитентов.

риск оценка риска стоимость под риском (Value at Risk VaR) метод Монте-Карло

Evaluation of VaR using Monte-Carlo

VaR methodlogy became more popular. In article is showen popular step by step algorythm accounting by VaR method Monte-Carlo in MS EXLE sphere for russian emitents share portfolio.

risk risk appraisal value at risk (VaR) method Monte-Carlo