Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2023  1  2  3  4
2022  1  2  3  4
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №4 - 2012

Теория управления риском


Бронштейн Ефим Михайлович
д.ф.-м.н., профессор Уфимского государственного авиационного технического университета

Мирясова Диана Олеговна
студентка Уфимского государственного авиационного технического университета

Меры риска Хазендонга-Говарца и Орлича и их вычисление

в статье рассмотрены меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича. Приведены доказатель- ства их свойств. Разработаны приближенные методы вычисления этих мер для дискретных рисков. Установлена аддитивность меры Хазендонка–Говарца для комонотнных рисков для функции Юнга, равной t.

риск меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича комонотонность аддитивность когерентность

Haezendonck-Goovaerts and Orlicz risk measures and their calculation

in the paper we explain Haezendonck–Goovaerts and Orlicz risk measures. Are given proofs of their properties and approximate methods of calculating these measures for discrete risks. Also, was set additivity of Haezendonck–Goovaerts risk measure for comonotonic risks if Young function is equal to t.

risk Haezendonck–Goovaerts and Orlicz risk measures comonotonicity additivity coherence