Международная литература по страхованию
Консалтинг

Журналы

Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей

Система качества издательства "Анкил"

Этические принципы издательства "Анкил"

Архив журналов

Контакты

Прайс-лист

Главное » Журналы » Управление Риском

Архив изданий:
2024 1 2 3 4
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
0000 1 2 3 4
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4

Управление Риском №1 - 2010

Финансовые инструменты регулирования

Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физ.-мат. наук, профессор Уфимского государственного авиационного технического университета

Вайнер Анна Геннадьевна
аспирант Уфимского государственного авиационного технического университета

Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска

Предложены и исследованы подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг, основанные на комбинации индексного варианта статистических оценок квантильных мер риска(VaR-CVaR) и асимметрии.

меры риска портфель ценных бумг VaR CVaR асимметрия

Security portfolio forming on the base of complex index risk measures

Suggested and analyzed approach to forming optimal investment portfolio based on combination index variant statistic appraisal quantile risk measure (VaR-CVaR) and asymmetry

risk measure investment portfolio VaR CvaR asymmetry