|
|
Управление Риском №2 - 2012
Финансовые инструменты регулирования
Журов Александр Николаевич
аспирант 3-го года обучения кафедры "Прикладная математика" Финансового университета
Анализ латентных зависимостей убыточностей по различным страховым группам
Рассматривается страховая компания, принимающая на себя риски по различным линиям страхования. Анализу подвергается показатель актуарной убыточности по различным линиям страхования. В статье сравниваются два подхода к расчету убыточности по страховой компании: 1) в предположении комонотонности убыточностей по различным видам страхования, 2) при допущении, что зависимость описывается различными копула-функциями. Частные распределения убыточностей моделируются с помощью неотрицательных вероятностных законов, зависимость убыточностей – при помощи аппарата копула-функций. В качестве применения указанной модели рассматривается задача слияния двух страховых компаний. В новой модели сравниваются методы расчета финансового результата от объединения, учитывающие зависимости между убыточностями по различным линиям страхования.
копула-функции страхование
In the paper an insurance company with several lines of business is considered. The main variable is actuarial loss ratios of several lines of businesses. In the paper two different approaches of calculating total loss ratio are compared: 1) on the assumption that loss ratio of different insurance lines are comonotonic, 2) on the assumption that dependence of loss ratios of different insurance lines is modeled by copula-functions. As an application in the paper is considered the problem of merger of two insurance companies. In the new model two different approaches of calculating profit because of merger of two insurance companies are compared. In these approaches dependencies in actuarial loss ratios of several lines of business are used. Individual loss ratios distributions are modeled by non-negative probability distributions, a dependence of loss ratios is modeled by copula-functions.
copulas insurance
|
