Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2023  1  2  3  4
2022  1  2  3  4
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №2 - 2012

Финансовые инструменты регулирования


НИКОЛАЕВА Марина Анатольевна
кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.

ЗОТОВА Ольга Федоровна
кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.

ШОЛОХОВА Надежда Владимировна
аспирант, ассистент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.

Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка

В настоящей статье рассмотрены существующие подходы к управлению активами и пассивами банка, а также предложен собственный подход к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. Рассмотрены следующие модели управления депозитным портфелем коммерческого банка: «сигнальная система» для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля, а также «система управления жизненным циклом депозита» для анализа денежных потоков и структуры портфеля депозитов.

управление депозитным портфелем банковские риски сигнальная система жизненный цикл депозита частотная логика логистическая регрессия стохастические ветвящиеся процессы дискретные Марковские процессы с доходностью

Models for commercial bank deposit portfolio management

In this paper presented review of existing approaches of the banking asset-liabilities management as well as introduced author’s approach to the banking deposit portfolio management as a way of interest rate and liquidity risk management at the level of banking products. Two models of commercial bank deposit portfolio management are considered: “signal system” for the portfolio risks identification and evaluation and “system of deposit life cycle management” for cash-flow and deposit portfolio structure analysis.

deposit portfolio management banking risks signal system deposit lifecycle frequency logic logistic regression stochastic branching processes Markov chains with revenues