|
|
Управление Риском №1 - 2018
Теория управления риском
Фалин Геннадий Иванович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории вероятностей, МГУ им. М. В. Ломоносова
Неравенства для характеристического коэффициента в модели Крамера – Лундберга
Мы рассматриваем классическую модель Крамера – Лундберга для процесса свободных резервов страховой компании и изучаем характеристический коэффициент: существование, численный расчет, границы. Затем мы применяем эту теорию для того, чтобы найти оптимальный вид перестрахования, с точки зрения прямого страховщика.
вероятность разорения характеристический коэффициент производящая функция моментов оптимальное перестрахование
Inequalities for the Adjustment Coefficient in the Cramer – Lundberg Model
We consider the classical Cramer – Lundberg model for the free reserve process of an insurer and study the adjustment coefficient: existence, numerical calculation, bounds. We then apply the theory to find the optimal form of reinsurance from the direct insurer point of view.
ruin probability adjustment coefficient moment generating function optimal reinsurance
|