Архив изданий:
2026
1
2
3
4
5
6
2025
1
2
3
4
5
6
2024
1
2
3
4
5
6
2023
1
2
3
4
5
6
2022
1
2
3
4
5
6
2021
1
2
3
4
5
6
2020
1
2
3
4
5
6
2019
1
2
3
4
5
6
2018
1
2
3
4
5
6
2017
1
2
3
4
5
6
2016
1
2
3
4
5
6
2015
1
2
3
4
5
6
2014
1
2
3
4
5
6
2013
1
2
3
4
5
6
2012
1
2
3
4
5
6
2011
1
2
3
4
5
6
2010
1
2
3
4
5
6
0000
1
2
3
4
5
6
0000
1
2
3
4
5
6
2013
0000
1
2
3
4
5
6
2013
0000
1
2
3
4
5
6
|
|
Управление Риском №3 - 2015
Теория и общие вопросы управления риском
Колясникова Елена Рифовна
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математических методов в экономике, Башкирский государственный университет
Гелемянова Диана Альбертовна
студент кафедры математических методов в экономике, Башкирский государственный университет
Оптимальный портфель на основе EwMA-модели и стоимости под риском
Предлагается модель построения оптимального портфеля на основе EWMA-модели и меры риска – стоимость под риском VaR. Параметрический метод расчета VaR не учитывает основной особенности поведения финансовых инструментов – условной волатильности. Для учета условной волатильности применяется EWMA-модель.
стоимость под риском VaR доходность оптимальный портфель полуотклонение стандартное отклонение
Optimal portfolio based on EwMA-model and Value-at-Risk
The model of constructing an optimal portfolio based on EWMA-model and following risk measures – Value-at-Risk, half deviation, standard deviation is offered. Parametric VaR calculation method does not account for the main features of the behavior of financial instruments – conditional volatility. To take into account for the conditional volatility EWMA-model is used.
Value-at-Risk (VaR) return optimal portfolio half deviation standard deviation
|
