|
|
Управление Риском №1 - 2015
Экономические методы управления
Голубин Алексей Юрьевич
кандидат физико-математических наук, доцент, Высшая школа экономики
Апарина (Петрова) Мария Николаевна
аспирантка, Московский институт электроники и математики НИУ "Высшая школа экономики"
Оптимизация размера премии с учетом кривой спроса на страховые услуги
В статье получено аналитическое решение задачи минимизации собственного капитала страховщика и задачи максимизации экспоненциальной полезности его финального капитала, при этом инструментом управления риском выступает выбор размера премии (страхового взноса) с учетом заданной кривой спроса на страховые услуги. Рассмотрена типичная для микроэкономического анализа степенная функция спроса. Полученные результаты проиллюстрированы численным примером для рынка автострахования каско, где кривая спроса построена на основе реальных данных.
страхование коэффициент нагрузки ожидаемая полезность кривая спроса
Optimizing the size of insurance premium under a given demand function
The article provides analytical solutions to the following problems: minimization of initial insurer’s capital under a given ruin probability and maximization of expected utility of the final insurer’s capital. In both cases the insurer can
varies the premium size under a prescribed demand function, that is assumed to be either linear or hyperbolic type. The results are illustrated by an example for the case automobile insurance CASCO, based on real data.
insurance loading coefficient expected utility demand function
|
