|
|
Управление Риском №1 - 2015
Теория и общие вопросы управления риском
Жуковский Владислав Иосифович
доктор физико-математических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра оптимального управления
Солдатова Наталья Геннадьевна
старший преподаватель, Московский государственный областной гуманитарный институт, кафедра математики и физики
Риски при диверсификации вклада
В публикациях по микроэкономике [1, с. 103; 2, с. 5; 3, с. 345] всех ЛПР (лиц, принимающих решение) делят на 3 категории. К первой относятся те, кто не любит рисковать (рискофобы – греч. «phobos» означает «боязнь» чего-либо), вторые – любители риска (рискофилы – греч. «philia» означает «любовь» к чему-либо), и, наконец, третьи, кто решил одновременно учитывать как исходы, так и риски (рисконейтралы). В настоящей статье получено решение задачи о диверсификации (за год) вклада по рублевому и валютному депозитам с точки зрения представителя каждой из трех групп.
максимин минимаксное сожаление риск (по Сэвиджу) стратегия неопределенность исходы
Risks associated with diversification of contribution
In publications in microeconomics [1, p. 103; 2, p. 5; 3, p. 345] all decision-makers are divided into 3 categories. The first group includes those who do not like to take risks (riskofob – Gr. «Phobos» means «fear» of something), the second – the risk lovers (riskofil – Gr. «Philia» means «love» to something), and still others who have decided to consider outcomes and risks (riskoneutral) simultaneously. In this paper, we solve the problem of diversification (for a year) of the contribution by local and foreign currency deposits from the point of view of a representative of each of the three groups.
maximin minimax regret Savage risk strategy uncertainty outcomes
|