|
|
Управление Риском №2 - 2011
Советы риск-менеджера
Грищенко Наталья Борисовна
д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета
Коваленко Ольга А.
аспирант Алтайской академии экономики и права
Оценка кредитоспособности физических лиц с учетом факторов риска
Оценка кредитоспособности физических лиц банками в России прошла значительный путь своего развития от применения субъективных экспертных оценок кредитными инспекторами до использования современных скоринговых систем. Однако вместе с очевидными достижениями в кредитовании физических лиц наблюдается ряд негативных тенденций: прогрессирование удельного веса просроченной задолженности наряду с уменьшением количества выданных кредитов. Одной из причин складывающейся ситуации вместе с кризисными явлениями в экономике в 2008–2009 гг. является отсутствие учета индивидуальных характеристик клиента, которые ушли на второй план с применением обобщенных скоринговых систем и кредитных рейтингов заемщиков. Оценка платеже- и кредитоспособности физических лиц с учетом индивидуальных факторов риска, таких как уровень дохода заемщика, его кредитная история, уровень образования, семейное положение и других, на первом этапе при выдаче кредита позволит, на наш взгляд, снизить объем просроченной задолженности в будущем, улучшить качество кредитного портфеля и «высвободить» часть активов, снизив, таким образом, отчисления в резерв и уменьшив стоимость кредитных ресурсов.
банк кредитоспособность кредитный портфель риск заемщик
Appraisel of creditqorthiness of person with accounting risk factor
Estimation of the creditworthiness of individuals in banks in Russia has come a long way in its development from the use of subjective expert assessments by credit inspectors to use modern credit scoring systems. However there are negative trends in lending of individuals such as the progression of the proportion of arrears along with a decrease of the number of loans. One of the reasons for the current situation is the lack of taking into consideration of individual characteristics of the client, which had gone into background with generalized scoring systems and credit ratings of borrowers together with the economic crisis in 2008–2009.
Estimation of the creditworthiness of individuals with regard to individual risk factors such as level of income of the borrower, his credit history, educational level, marital status, and others at the first stage of a loan will reduce the amount of arrears in the future, will improve the quality of credit portfolio and will “release” the portion of the assets, thereby reducing the payments to reserves and the cost of credit resources.
bank creditworthiness credit portfolio risk borrower
|
