Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2022  1  2  3  4
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №2 - 2011

Организация управления риском


Лабскер Лев Григорьевич
профессор кафедры «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Уточнение теоремы о свойстве сглаживания критерия Гурвица относительно рисков и экономическое приложение

Результаты данной статьи являются уточнением, продолжением и дополнением исследований в [1]. Уточняются теорема о свойстве сглаживания критерия Гурвица оптимальности стратегий во множестве чистых стратегий относительно рисков и алгоритмы практической процедуры установления утверждения этой теоремы. Практическое приложение полученных результатов иллюстрируется на решении задачи формирования портфеля акций.

критерий Гурвица относительно рисков критерий Сэвиджа Миниминный критерий Свойство сглаживания критерия Гурвица выигрыши риски алгоритмы портфель акций

The theorem of the Hurwitz criterion about risks smoothing down feature specification and economic application

This article results extend, supplement and specify the results got at the article [1]. The theorem of the Hurwitz criterion about risks in clear strategies set smoothing down feature and the theorem statement practice procedure algorithms are specified. As an illustration the article considers the problem of investment portfolio.

Hurwitz criterion about risks Savage criterion minimin criterion smoothing down feature of Hurwitz criterion payoffs risks algorithms investment portfolio