|
|
Управление Риском №3 - 2011
Финансовые инструменты регулирования
Непп Александр Николаевич
к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и менеджмента
Батяева Елена Владимировна
Уральский государственный профессионально-педагогический университет, Институт экономики и управления
Портфельные модели как инструмент управления инвестиционными рисками банка в условиях экономического кризиса
Статья составлена по результатам исследования, целью которого стало повышение эффективности инвестиционной стратегии банка при минимизации рисков в период финансового кризиса. Приводятся сравнительный анализ портфелей, сформированных с применением теорий Шарпа, Марковитца–Тобина, аргоритма Элтона–Грубера–Падберга исходя из заданных банком параметров риска и доходности, представлены результаты расчетов основных показателей риска и доходности ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель банка.
банк риски финансовый кризис
Models of portfolios as the management tool investment risks of bank in the conditions of an economic crisis
Article based on results research target of which was rising effectiveness investment strategy of a bank with minimization risks in period finance crisis. Giving comparative analysis portfolios formed in period finance crisis. Giving comparative analysis portfolios formed with using theory Sharp, Markovitz–Tobin, agrorythm Elton–Gruber–Padberg roceeding from the giving by bank parameters of risk and profitability giving results of reports basic showings of risk and risk and profitability capital issues in investment bank portfolio.
bank crisis finance risks
|
