|
|
Управление Риском №1 - 2013
Финансовые инструменты регулирования
Мицель Артур Александрович
доктор технических наук, профессор кафедры АСУ, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, профессор кафедры высшей метематики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Кабалин Александр Андреевич
дипломированный специалист кафедры высшей метематики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический
Модели риска и прогнозирования банкротства предприятия
рассматриваются модели и методы корпоративного финансового менджмента на основе теории нечетких множеств, стастатистических и экономико-математических методов. Реализована прцедура оценки границ интервалов значений показателей, построены функции принадлежности, определяющие степень оценочной уверенности отношений значений показателей к одному из пяти уровней показателей ("очень низкий", "низкий", "средний", "высокий", "очень высокий"). Используя эмпирические данные о значениях комплексного показателя риска банкротства, построена краткосрочная прогнозная модель данного фактора.
финансовое состояние коэффициентный метод финансового анализа риск банкротства теория нечетких множеств регрессивный анализ
Models of risk and corporate failure prediction
models and methods of corporate financial management on the basis of fuzzy-set theory, statistical and econometric methods. Procedure of an estimation of interval boundaries for values of indicators is realized, the membership functions which define the defree of estimated confidence of the relation of values of indicators to one of five levels of indicators ("very low", "low", "average", "high", "very high") are constructed. Using the empirical data about values of complex indicator of risk of bankruptcy, the short-term forecast model of the given factor is constructed.
financial performance coefficient method of financial analysis risk of bankruptcy fuzzy-set theory regression analysis
|