Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Финансовый Бизнес



Архив изданий:
2018  1  2  3  4  5  6
2017  1  2  3  4  5  6
2016  1  2  3  4  5  6
2015  1  2  3  4  5  6
2014  1  2  3  4  5  6
2013  1  2  3  4  5  6
2012  1  2  3  4  5  6
2011  1  2  3  4  5  6
2010  1  2  3  4  5  6

Финансовый Бизнес №3 - 2018

Инвестиционно-инновационная политика


Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет

Семенова Марина Николаевна
программист ООО «РН- УфаНИПИнефть»

Формирование инвестиционных портфелей на основе различных мер парной зависимости курсов акций

Рассмотрено использование альтернативных мер статистической взаимозависимости временных рядов курсов акций при формировании инвестиционного портфеля. Альтернативные меры построены на основе аппарата копула-функций и ранговых корреляций. Проведен сравнительный анализ доходностей сформированных таким образом портфелей для акций российских и американских компаний.

копула-функции комонотонность контрмонотонность независимость портфели ценных бумаг ранговые корреляции

The Investment Portfolio Formation on Base of Various Measures of Pair Relationship of Stock Quotes

The portfolios created with aid of using the alternative measures of statistical relationship are considered. The alternative measures are based on the copula-functions and rank correlations. The comparative portfolio analysis for stocks of Russian and American companies is carried out.

copula-function comonotonic countermonotonic independence investment portfolio rank correlation