Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Финансовый Бизнес



Архив изданий:
2018  1  2  3  4  5  6
2017  1  2  3  4  5  6
2016  1  2  3  4  5  6
2015  1  2  3  4  5  6
2014  1  2  3  4  5  6
2013  1  2  3  4  5  6
2012  1  2  3  4  5  6
2011  1  2  3  4  5  6
2010  1  2  3  4  5  6

Финансовый Бизнес №2 - 2016

Биржевое дело


Коркишко Григорий Викторович
аспирант, Санкт-Петербургский экономико-математический институт Российской академии наук

Построение ненаправленных дельта-нейтральных опционных стратегий

В настоящей статье предложены меры по корректировке дельта-нейтральной стратегии до состояния безразличия к направлению. Анализ проводился на исторических данных.

производные финансовые инструменты опционы дельта-нейтральные стратегии

Building a non-directional delta-neutral option strategies

The measures proposed in this article are intended to adjust the delta-neutral strategy to a state of indifference to the direction. These proposals were analyzed on historical data.

derivatives options delta-neutral strategies