Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №9 - 2018

Актуальная тема


Левитская Елена Николаевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры международных финансов, МГИМО МИД России

Парамонова Виктория Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры международных финансов, МГИМО МИД России

Опционные стратегии хеджевых фондов при ключевых политических событиях

Последние два года стали показательными с точки зрения непредсказуемости результатов тех или иных политических событий. Итоги референдума в Великобритании, выборов в США удивили общественность. И там, где взаимные фонды не рискнули вкладывать средства, событийные хеджевые фонды нашли возможность получения сверхприбылей с ограничением рисков. В результате анализа динамики цен на зависимые от рассматриваемых событий активы можно обнаружить ряд закономерностей и сформулировать принципы формирования стратегий.

событийный хедж-фонд пут колл колл спред бинарные события

Hedge Fund Strategies with Key Political Events

The last two years have been revealing in terms of the unpredictability of the outcome of those or other political events. The results of the referendum in the UK, United States elections surprised the public. And where mutual funds did not dare invest, event driven hedge funds have found the opportunity to receive extra profits with limitation of risks. As a result of the analysis of the dynamics of the prices for the event dependent assets can detect some patterns and formulate principles of forming strategies.

event-driven hedge fund put call call spread binary event